Оценки параметров распределения

Изучаемая генеральная совокупность может быть очень большой. Поэтому ее изучают с помощью выборочного метода. Для выборки из генеральной совокупности вычисляют выборочную среднюю, выборочную дисперсию, и интересующие нас параметры. Например, для нормального распределения – это параметры и (математическое ожидание и среднее квадратическое отклонение). Для распределения Пуассона – один параметр

Одной из основных задач математической статистики является оценивание этих параметров по наблюдаемым данным, т.е. по выборочной совокупности. Основная идея выборки (выборочного наблюдения) заключается в следующем: определить неизвестные характеристики генеральной совокупности.